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日経225パーフェクトポートフォリオ2(自動売買版)


その経験をもとに試行錯誤を重ね、複数のシステムを組み合わせて運用することで、
ドローダウンの時期や売買ルールのクセなどの違いにより、個別のシステムが相互に
補完しあうことでドローダウンを軽減することができ、ストレスを極限まで抑えた運用が
可能になることに気づき、最終的に出来上がった形が、

複数のシステムを同時に走らせる「システムのポートフォリオ運用」です。


上記のシステム1とシステム2をあわせると、

■システム1とシステム2の合計
比べていただければ一目瞭然ですが、

収益は・・・・上昇

最大ドローダウンは・・・減少

していることがわかると思います。


かなり単純化してお話していますが、このようにシンプルなシステムを組み合わせて
運用することにより、パラメータやロスカットの調整など、単一システムに過度の最適化を
行わなくても、綺麗な損益曲線を描くシステムができるということは、感覚的に
ご理解いただけるのではないでしょうか。


2005年12月、システムトレード普及のため、「さる張り投資研究会」を設立し、ポートフォリオシステムの有効性を提唱すると共に、それまでは、ごく一部のトレーダー同士で高額売買されていた「システムのロジック」を業界初ともいえる安価にて公開を行う。

2007年11月、エクセルや難しいプログラミング言語など一切不要の「ESTポートフォリオシステム作成ソフト」を開発するとともに、システムトレードを体系的に学ぶことができる、「システムトレード実践講座」をスタート。


気になる続きはコチラ↓↓↓↓↓↓↓↓
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2009/04/09(木) EBOOK トラバ(0)


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